Kredit- & Risikomanagement

PRO-CR

Risikogerechte Preisstellung im Kreditgeschäft

Der Einsatz moderner Ratingsysteme zur risikogerechten Preisstellung ist ein Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Kreditgeschäft. Ratingsysteme müssen in ihrer Struktur flexibel und adaptiv sein und zuverlässige Resultate liefern.

PRO-CR Kredit- & Risikomanagement ist eine leistungsstarke Standardsoftware zur effizienten Entwicklung von Ratingmodellen. Die Lösung umfasst Funktionalitäten für den Neuaufbau des Kreditgeschäfts, für die Validierung existierender Ratingmodelle, für die Analyse unterschiedlicher Risikostrategien, sowie ein spezifisches Modul für das Stresstesting.

Mit dem Modul MediaSearch werden Informationen im Internet und in Wirtschaftsinformationsdatenbanken gefunden, welche für die Bewertung eines Unternehmens relevant sind (z.B. Informationen über Eigentümer, Rechtstreite, Produktrisiken etc.). Diese können in das Rating miteinbezogen werden und ermöglichen eine gesamtheitliche Sicht auf das Unternehmen möglich.

PRO-CR generiert optimierte, fehlerminimierte Ratingmodelle, die Modelle sind transparent in ihrer Struktur und Qualität.  Die Modellqualitäten werden mit verschiedenen Kennzahlen wie Gini-Index, True- und False-Positive-Raten, AuRoc-Kurve etc. dargestellt. Im Feedback Lernen schärfen sich die Modelle. Alle Aktivitäten werden nachvollziehbar aufgezeichnet.

Für die Überwachung von Kreditportfolios stehen Migrationsmatrizen mit drilldown Möglichkeiten bis auf Einzelkreditebene zur Verfügung. Ratingklassen und Klassifikationsmodelle können flexibel definiert werden.

PRO-CR eignet sich für die Erstellung, Validierung, Kalibrierung, Benchmarking und Stresstesting von Risikomodellen in der Finanzbranche. Beispiele neben Kreditrisiken umfassen Risikomodelle zur Vorhersage von Schadenrisiken in Versicherungen oder Risikomodelle im Derivategeschäft.

Factsheet

PRO-CR Kredit- & Risikomanagement

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Hauptmerkmale von PRO-CR

  • Basel II und III konform
  • Ist generell für alle Bereiche geeignet, in denen Risikomodelle verwendet werden
  • Berechnung von PD (probability of default), LGD (loss given default) und EAD (exposure at default)
  • Migrationsmatrizen
  • Flexible Ratingklassendefinition
  • Analysen auf Einzelkredit-und Portfolioebene
  • Finden von relevanten Informationen im Internet und in Wirtschaftsinformationsdatenbanken
  • Umfassende Betrachtung des Kreditgeschäfts inklusive Frühwarnsysteme und Stresstesting

Im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung und Prävention ist sichergestellt, dass die international anerkannten GAFI / FATF Empfehlungen sowie die regulatorischen Anforderungen der Schweizer GwG, FINMA-GwV, VsB 16 und KAG befolgt und auf einem hohen Niveau erfüllt werden.

Die Produkte mit ihrer präzisen Analytik unterstützen die Anwender in der Erfüllung der MiFID / EMIR Regulationen sowie der Schweizer FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG Anforderungen in den Bereichen der risiko-basierten Kundenanalyse, Product Suitability Rule und Exception Handling, Markttransparenz und Cross Border.

Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.

Ihr Nutzen

  • Rating- und Risikomodelle mit maximierter Qualität
  • Transparenz von finanziellen Auswirkungen unterschiedlicher Risikostrategien
  • umfassende Beurteilung
  • Integriertes Stresstesting
  • Revisionssicherheit