PRO-CR Kredit- & Risikomanagement

Ist Ihr Rating Basel II und III konform sowie die Qualität Ihrer Ratingsysteme optimiert?

Sind Ihre Prozesse im Rating in der Lage, sich an Marktänderungen flexibel  und schnell anzupassen?

Haben Sie Möglichkeiten, mit Stresstestings Szenarien zu simulieren, um proaktive Massnahmen zu treffen?

PRO-CR Kredit- & Risikomanagement

Risikogerechte Preisstellung im Kreditgeschäft

Der Einsatz moderner Ratingsysteme zur risikogerechten Preisstellung ist ein Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Kreditgeschäft. Ratingsysteme müssen in ihrer Struktur flexibel und adaptiv sein und zuverlässige Resultate liefern.

PRO-CR Kredit- & Risikomanagement ist eine leistungsstarke Standardsoftware zur effizienten Entwicklung von Ratingmodellen. Die Lösung umfasst Funktionalitäten für den Neuaufbau des Kreditgeschäfts, für die Validierung existierender Ratingmodelle, für die Analyse unterschiedlicher Risikostrategien, sowie ein spezifisches Modul für das Stresstesting.

PRO-CR generiert optimierte, fehlerminimierte Ratingmodelle, die Modelle sind transparent in ihrer Struktur und Qualität.  Die Modellqualitäten werden mit verschiedenen Kennzahlen wie Gini-Index, True- und False-Positive-Raten, AuRoc-Kurve etc. dargestellt. Im Feedback Lernen schärfen sich die Modelle. Alle Aktivitäten werden nachvollziehbar aufgezeichnet.

Für die Überwachung von Kreditportfolios stehen Migrationsmatrizen mit drilldown Möglichkeiten bis auf Einzelkreditebene zur Verfügung. Ratingklassen und Klassifikationsmodelle können flexibel definiert werden.

PRO-CR eignet sich für die Erstellung, Validierung, Kalibrierung, Benchmarking und Stresstesting von Risikomodellen in der Finanzbranche. Beispiele neben Kreditrisiken umfassen Risikomodelle zur Vorhersage von Schadenrisiken in Versicherungen oder Risikomodelle im Derivategeschäft.

Hauptmerkmale von PRO-CR Kredit- & Risikomanagement

  • Basel II und III konform
  • Ist generell für alle Bereiche geeignet, in denen Risikomodelle verwendet werden
  • Berechnung von PD (probability of default), LGD (loss given default) und EAD (exposure at default)
  • Migrationsmatrizen
  • Flexible Ratingklassendefinition
  • Analysen auf Einzelkredit-und Portfolioebene
  • Umfassende Betrachtung des Kreditgeschäfts inklusive Frühwarnsysteme

Regulatorische Anforderungen und Compliance

Die Produkte unterstützen die Erfüllung einer Vielzahl von nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen und Standards:

  • Im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung und Prävention ist sichergestellt, dass die international anerkannten GAFI / FATF Empfehlungen sowie die regulatorischen Anforderungen der Schweizer GwG, FINMA-GwV, VsB 16 und KAG befolgt und auf einem hohen Niveau erfüllt werden.
  • Die Produkte mit ihrer präzisen Analytik unterstützen die Anwender in der Erfüllung der MiFID / EMIR Regulationen sowie der Schweizer FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG Anforderungen in den Bereichen der risiko-basierten Kundenanalyse, Product Suitability Rule und Exception Handling, Markttransparenz und Cross Border.
  • Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.

Ihr Nutzen

  • Rating- und Risikomodelle mit maximierter Qualität
  • Transparenz von finanziellen Auswirkungen unterschiedlicher Risikostrategien
  • Integriertes Stresstesting
  • Revisionssicherheit